En la década de los setenta, comenzaron a surgir nuevas aportaciones con el objetivo mejorar el estudio e implementación de las finanzas, en especial en las inversiones; algunos de los expertos de diferentes áreas como la sociología, finanzas, etc.; que destacaron fueron Harry Max Markowitz, Robert King Merton, Fisher Black y Myron Scholes, quienes proporcionaron modelos financieros que actualmente han ganado relevancia gracias a los macrodatos, estos se basaron en las finanzas cuantitativas.
Es un hecho que el uso de las herramientas matemáticas para el trabajo de un profesional de finanzas es fundamental y uno de los ejemplos más relevantes son las finanzas cuantitativas; las cuales, de acuerdo con A. Soldevilla Cueva, maestro en Matemáticas Aplicadas, se definen como la rama que tiene como objeto estudiar, desarrollar y aplicar modelos matemáticos complejos para la toma de decisiones de una empresa.
Sus objetivos principales y más usados en economía son:
- Gestión de riesgos. El control de riesgos es de los principales objetivos de esta rama, pues lo que se busca es una administración financiera eficiente con mejores ganancias.
- Futuras inversiones. Gracias a la estimación de precios se pueden predecir tendencias, lo cual a largo plazo se manejará una cartera de inversiones más seguras.
- Precios de nuevos productos financieros. A través del análisis de los cambios en las valoraciones se puede elegir mejores opciones más rentables.
Estos se pueden analizar gracias a los modelos que se han ido creando a lo largo de los años, como el de Markowitz y Black-Scholes-Merton; sin embargo, también intervienen otros factores.
¿Cómo se aplican las finanzas cuantitativas en la actualidad?
Como mencionan los analistas de BBVA, la aplicación de finanzas cuantitativas se aplica en varias áreas como por ejemplo en la gestión de riesgos, especialmente en las siguientes tipologías:
- Riesgo de crédito.
- Riesgo operacional.
- Riesgos de liquidez.
Entre otros, sin embargo, actualmente se ha dado un auge importante en esta rama gracias al uso de Big data, esto gracias a los algoritmos automatizados, pero también a la gran cantidad de información que pueden recuperar de diferentes fuentes como aplicaciones móviles, páginas web, búsqueda de datos, entre otros.
Esto les ofrece una ventaja al predecir las tendencias futuras, uno de los ejemplos más cercanos es la predicción de diferentes escenarios, como menciona el investigador Javier Gil Antuñano en su trabajo donde analiza la aplicación de Big Data en finanzas sobre escenarios basados en la pandemia de COVID-19 y menciona que está revolucionando todo el campo.
Además, los profesionales que se dedican a las finanzas cuantitativas son los más demandados en los últimos años, teniendo una carrera muy prometedora en todo tipo de empresas.
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Fuentes consultadas:
1. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/37289
2. https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-son-las-finanzas-cuantitativas-origen-y-aplicaciones/
3. https://www.proquest.com/openview/84f92ee09aef126ee82759ac1d354559/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
